Cодержание
Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены. Например, если в США — выходной, а в России — нет, то ликвидность акций на МосБирже может падать. Лимитная заявка находится в стакане до совпадения цены покупки и продажи с рыночной заявкой.
Для долгоиграющих позиций больше подходит фиксированная комиссия за факт сделки. Трейдерам, предпочитающим проведение множества операций в течение одной торговой сессии, лучше остановить свой выбор на процентной оплате. Брокеры, предлагающие нулевой спред или комиссию ниже средней, должны насторожить — риск оказаться в руках мошенников велик.
Спред и брокерская комиссия
А так, как спрэд является прямым убытком трейдеров, если издержек будет слишком много торги будут проходить намного менее активно. Биржа может расширять этот параметр как при слишком больших покупках, так и при слишком больших продажах. Если спрос на актив высокий, будет много желающих купить или продать его по рыночной цене. Это приведет к уменьшению разницы между ask и bid. Если спрос и объемы торгов снижаются, то разрыв будет увеличиваться.
Величина спреда спроса и предложения может меняться в зависимости от рынка и инструмента. Спреды на рынках Форекс и рынке голубых фишек, как правило, достаточно узкие — доли процента. Спред на рынке облигаций и рынке менее ликвидных акций более широкий. Если трейдер видит, что акции «Газпрома» можно сейчас купить за ₽239,73, а продать за ₽239,6, то биржевой спред составляет 13 коп., или 0,05%. В период торгов трейдеру предоставляется информация о ценах в виде таблицы. Стоимость активов указана с учетом заявок продавцов и покупателей.
Было даже такое, что WTI стоила дороже чем BRENT. Так вот, соотношение цен этих активов и называют позицией спреда. Также мы можем слышать понятия корреляция или коэффициент корреляции. Как мы отметили, на них брокеры вольны сами устанавливать значения.
Фиксированный спред не меняется под влиянием спроса и предложения, курса валют и других событий. Если он был 1%, то таким и останется, пока маркетмейкер не решит поменять его вручную. С этим видом спреда проще спрогнозировать сумму прибыли от сделки. Этих правил достаточно много и в основном они направлены на противодействие схемам мошенничества. В периоды низкой торговой активности, например, в азиатскую торговую сессию, спреды значительно расширяются.
Если говорить о торговле спредом в длительном временном интервале, программное обеспечение может быть любое, так как вам не нужно следить за своей позицией каждые 5 минут. Её реализация наступит не скоро, а следовательно мониторинг можно осуществлять на стандартных платформах типа Метатрейдер 4 и 5 или TradingView. Если брокеры, спреды которых вы хотите сравнить, позиционируют себя как ECN и их спреды почти не отличаются, то смысла их сравнивать почти нет. Но если всё же решили, то самым простым способом будет поиск в интернете специальных сайтов, где приводится сравнительная таблица спредов различных брокеров.
Главный принцип такой заначки – это доступность, поэтому мы выбирали только высоколиквидные инструменты, чтобы в случае необходимости могли их быстро продать. Например, перед выходом важных новостей участники снижают активность на биржевом рынке или вовсе уходят forexclub mt4 в состояние “ожидания”. В периоды летних отпусков, праздничных и после праздничных (например, в период новогодних каникул) дней ликвидность тоже может быть низкой. Обратите внимание, что не все брокеры показывают биржевой стакан в торговом приложении.
К примеру, на графике есть момент, когда BRENT стоила 84,65 доллара, а WTI — 74,01 доллара. Спред больше 10 долларов, поэтому мы формируем позицию на сужение — продаём BRENT и покупаем WTI. Спустя время, мы наблюдаем ситуацию, когда нефть начала резко дешеветь, и позиция на продажу BRENT приносит нам прибыль, а покупка WTI — убыток. Казалось бы, ситуация патовая, но спустя время BRENT упала в цене до 50,21 долларов, а WTI — до 46,78 долларов. Таким образом, на продаже BRENT мы заработали 34,44 доллара, а на покупке WTI потеряли 27,23 доллара.
Например, во времена высокой ликвидности, когда европейская и американская сессии перекрываются, спрэд по EURUSD намного ниже, чем во время азиатской сессии. В свою очередь, спреды шире в периоды низкой ликвидности, то есть после закрытия финансовых центров в Нью-Йорке и перед открытием азиатских рынков. Спред также может быть значительно расширен до/во время основных событий на рынке.
Когда инвестор приобретает активы на бирже с немедленным исполнением ордера по рынку, он получает убыток в размере спреда. Небольшой спред характерен для ликвидных ценных бумаг, объемы торгов по которым высокие. Узнать текущий объем торгов можно на сайте Московской биржи.
Как использовать спред в торговле
Успешность торговой стратегии основана на эффективной оценке рыночных коэффициентов и финансовых условиях торговой сделки. Нужно проанализировать вероятность любых рисков, и оценить объём транзакции. Широкий spread присутствует на тех рынках, где выгодная клиенту цена и продавца сильно отличается и никто из них не хочет уступать друг другу. Узкий — больше присущ ценным бумагам с завышенными капитализацией и объемом (много предложений на покупку и продажу). В анализируемых операциях спред в трейдинге занимает место одного из центральных понятий.
И вот представьте себе, новичок получает (а то и покупает) прибыльный, стабильно работающий советник и ставит его на актив с плавающим спредом! А тейк профит в настройках советника оставляет, как было в сетах для валютных пар со спредом 2-3 пункта, то есть 5-10 пунктов. Но стоит понимать (да и на скрине можно увидеть), что на разных активах и у разных брокеров спреды бывают разные. Операции со спредом на Форекс — отход от типичных способов торговли на Forex.
На организованном внебиржевом рынке перед совершением сделки также можно посмотреть разницу между заявками продавцов и покупателей. Для этого нужно подключиться к системе RTS Board. Например, спред компании А равен 0,12 рубля, а спред компании Б — 2,5 рубля. Если оценивать в денежных единицах, то ликвидность компании Б кажется ниже, чем компании А.
Брокеры и дилеры могут его оперативно регулировать и подстраивать под изменение рыночных условий. Это позволяет зарабатывать при расширении спреда, при этом клиент получает более качественные услуги. Если есть преимущества, естественно, есть и недостатки.
Где можно нарваться на $200 спреда
Данный вариант включает в себя щедрые возможности для поиска выгодных версий инструментов, позволяющих получить прибыль с наименьшим риском. При манипуляциях инструменты советуют искать так, чтобы спред в основное время менялся в четких границах относительно типичных значений. Потом придется или покупать, или продавать, едва он приближается к моменту колебаний, в ожидании возврата. Ради максимального комфорта трейдера измерение spread всегда идет в пунктах и в автоматическом режиме снимается (отображается) в любом терминале MetaTrader. Поэтому как правило на хороших инструментах спред очень маленьких и стремится к нули.
Спред в трейдинге это
Если обратить внимание на правую часть графика выше, недавно как раз была ситуация, когда BRENT и WTI практически сравнялись в цене. Вот и возможность заработать maximarkets на расширении спреда. Мы опять будем продавать одну нефть, а другую покупать, с той лишь разницей, что покупается более дорогой актив, а продается — дешевый.
Что такое биржевой спред
Разницу между бид и аск они получат как оплату за свои услуги. Комиссия же будет им начислена на открытие сделки, и бывает фиксированной, или с процентным выражением. Внутрирыночные же представляют собой разницу цен коррелирующих между собой активов в пределах биржи. На трендовый анализ пример фондовом рынке это, как правило, разница между простыми и привилегированными акциями, выпущенные одним эмитентом. Лучшая продажа называется аск, а лучший вариант покупки – бид. Он возникает, когда покупатель с продавцом не уступают мгновенно и не заключают сделку сразу.
Преимуществ торговли с плавающим спредом заметно больше. К сожалению, преимуществ торговли с фиксированным спредом не так много. Большой необходимости вычислять величину спреда в пунктах нет, так как она почти всегда указана в вашем терминале или мобильном приложении. А вот как перевести этот пунктовый спред в доллары или евро, я вам сейчас расскажу. Однако, следует помнить, что в позицию спреда могут быть включены только активы, которые имеют высокую корреляцию.
При торговле с плавающим спредом вы всегда можете найти момент, когда можно платить меньше. Единственной статьей затрат для вас останется комиссия, которая почти всегда будет ниже, чем фиксированный спред. У серьезных брокеров плавающие спреды всегда близки к сырым рыночным. Что касается меня, то я уже давно сделал выбор в пользу торговли с плавающим спредом. Более того, мой брокер LiteFinance предоставляет спред максимально близкий к сырому, в последние годы я вообще не учитываю спред в своей стратегии — он очень низкий. Можно сказать, что ликвидность — это популярность торгового инструмента.
Это поможет приспособиться к особенностям рынка. Закладывать значение спреда при расчете Take Profit и Stop Loss. То есть ставить Стоп Лосс немного дальше, а Тейк Профит – ближе.
При этом, как бы ни падала цена, инвестору все равно будет гарантирован доход ₽10 с каждой пары контрактов. По сути, мы с вами уже разобрали примеры, в каких случаях инвестору важно принимать во внимание спред спроса и предложения. При этом, например, спред на Форексе может отличаться для разных валютных пар. Так, пара доллар/евро торгуется с более узким спредом, чем, например, пара юань/иена. Если спред неизменен, то он называется фиксируемым.
Когда спрэд широкий, трейдеры будут покупать или продавать активы всегда по худшим ценам, чем им бы хотелось. Соответственно, подобные сделки станут им не выгодны, и они не будут стремиться торговать такими инструментами. Трейдер, желающий купить может выставить свою предлагаемую цену (бид), а тот, кто продает, предложить свою (аск). Можно сказать, что для совершения сделки купли-продажи акций по запросу трейдеры должны поторговаться. В стакане цен заявки размещают инвесторы, которые хотят продать или купить по определенной цене.
К слову, стремительный рост партнёрок в этом сегменте способствует увеличению размера этого сбора, который является неизбежной «головной болью» любого трейдера. Один из таких факторов — это ликвидность, чем больше объем заявок по обе стороны тем уже спред. Так же на спред влияет то на сколько активен рынок на конкретной паре.